Корреляция валютных пар что это и как это можно выгодно использовать?

Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

1. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки.
2. Такой большой коэффициента говорит о практически противоположной зеркальности по отношению друг к другу, что позволяет применить хеджинговую стратегию.
3. На валютах государств с высокими процентными ставками относительно ставок ФРС тренды начинаются раньше, чем они возникают на паре EUR/USD.
4. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом.
5. Так, при публикации положительных новостей из еврозоны, валютные пары с евро (EURUSD, EURJPY, EURCAD и др.) устремляются вверх.

Опережающее движение

Единственное ограничение – количество поддерживаемых брокером инструментов. Если есть только валютные пары, то оценить корреляцию между другими активами не получится. Для этого метода анализа рекомендую AMarkets, здесь поддерживается больше 100 ходовых инструментов, включая CFD на палладий, платину, сахар, криптовалюту и прочие активы.

Валютные корреляции

Далее нажимаем Экспорт, и все данные по выбранному инструменту, экспортируются в Excel`евский файл. Выше описанные методы хороши, но я привык доверять только себе, и по 100 раз перепроверять все данные. Поэтому, для меня легче собрать всю статистику и самостоятельно рассчитать корреляцию, тем более это делается совершенно не сложно и сейчас опишу как именно. Это очень важно, так как корреляция на различных временных отрезках может быть абсолютно разной. Индикатор рисует поверх выбранного графика график другого инструмента.

Валютные корреляции: как их использовать в торговле

Кроме того, спад цен на нефть и сырьевые товары значительно ослабил корреляции в определенных валютных парах с участием таких сырьевых валют, как AUD, CAD и NZD. Событием, которое застало врасплох весь рынок форекс, стало решение Швейцарского национального банка по коррекции обменного курса швейцарского франка в январе 2015 года. Другие торговые стратегии могут включать подтверждение разворотов и паттернов продолжения с использованием сильно коррелированных валютных пар.

Корреляция валютных пар на Форекс

Невооруженным глазом видно, что графики движутся противоположно и почти полностью зеркально отражают друг друга. Такое поведение обусловлено тем, что обе пары содержат одну валюту — американский доллар. Корреляция может быть прямой, при которой пары движутся в одном направлении (например, EUR/USD и GBP/USD). Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.

Корреляция валют рынка Форекс и товаров

После финансового кризиса 2008 года корреляции мажорных и кроссовых валютных пар постоянно менялись. Низкодоходные активы, такие как японская иена, считаются менее рискованными. Поэтому когда инвесторы начинают переводить свой капитал в йену, мы говорим, что склонность к риску падает. Другими словами, исходя https://forexwiki.info/ из текущих рыночных условий, участники рынка не желают принимать на себя более высокий уровень риска и поэтому ищут более безопасные инструменты для инвестиций. Эта волатильность была также очень заметна во времена неспокойной или панической ситуации на рынке, как это было во время кризиса 2008 года.

Если ваша торговая стратегия базируется на «минутках», эти данные могут только помешать. Корреляция валютных пар – это взаимосвязь, которая существует между двумя или более валютными парами на форекс-рынке. Она может быть прямой (позитивной), когда валюты движутся в одном направлении, или обратной (негативной), когда валюты движутся в противоположных направлениях.

Если большинство компаний показывают рост, дорожает индекс и наоборот. Если рынок акций и облигаций определенной страны растет, валюта государства показывает положительную динамику. Падение RUR связано с санкциями, специальным сдерживанием цен на валюту перед выборами, проходившими в марте 2018 и другими факторами.

Для примера возьмем пары AUDJPY и USDCAD с высокой обратной корреляцией. Тот же принцип используется и в скальпинге на фондовом рынке. Например, при росте индекса РТС и основных голубых фишек России есть смысл искать отстающие инструменты и покупать соответствующие фьючерсы. Тот же подход применим и для Форекс-брокеров, поддерживающих CFD на акции и биржевые индексы. Причём, скальпинг может быть высокоинтенсивным, в этом случае используются роботы, а не ручная торговля. Установка стопа и тейк-профита остается на усмотрение трейдера.

Она позволяет трейдерам учитывать влияние других валютных пар на выбранную пару и определить возможные движения цены. Давайте рассмотрим пример с такими валютными парами, как EURJPY (евро и японская иена) и AUDJPY (австралийский доллар и японская иена). Ее укрепление на рынке (рост цены) приведет к тому, что евро и австралийский доллар начнут двигаться в одном и том же направлении – синхронно. То есть, между евро и долларом Австралии будет наблюдаться положительная корреляция. Существует положительная корреляция между активами, которые имеют тенденцию двигаться в одном и том же направлении.

В данном случае было бы резонным обратить внимание на график движения цены пары EURUSD (евро и американский доллар), прежде чем принимать торговые решения. Пусть вы торгуете фунтом стерлингов, важные данные о европейской валюте способны здорово отразиться на курсе британского фунта. Отрицательная корреляция является противоположностью положительной корреляции, причем цена двух валютных пар обычно движется в обратном направлении по отношению друг к другу. Например, существует отрицательная корреляция между валютными парами EUR/USD и USD/JPY. Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар.

Провести полноценный корреляционный анализ можно и самостоятельно. Готовый пакет индикаторов корреляции для MT4 можно скачать по ссылке. Корреляция — это способность одного торгового актива повторять направленные движения другого инструмента. Мировой валютный рынок представляет собой систему взаимосвязанных элементов, изменение одних приводит к реакции других и наоборот.

Между отдельными инструментами на финансовых рынках могут формироваться устойчивые прямые либо обратные связи. Такие зависимости называют корреляцией, и это явление может использоваться в торговле и как фильтр, и как основа для принятия решений. Корреляция валютных пар – лишь частный пример взаимосвязи между двумя случайными на первый взгляд величинами. Зависимости такого рода могут формироваться и вне финансовых рынков. Ниже подробнее поговорим об этом явлении и разберем методы его применения в трейдинге.

Простейший вариант страховки – найти брокера, поддерживающего CFD на этот индекс, например, AMarkets. Открывается исламский счет, и на нем заключается сделка на продажу по S&P 500. Переждав период кризиса, инвестор налог тобина закрывает короткую позицию и компенсирует большую часть убытка по инвестпортфелю. В примере на рисунке выше условие по ценам Close сначала выполняется на USDJPY, но на GBPUSD в это время еще продолжается рост.

Корреляция на рынке Форекс это зависимость движения котировок валютных пар относительно друг друга. Различается прямая (положительная) корреляция, когда движение происходит в одном направлении, так и обратная (отрицательная) корреляция. Максимальное значение, которое принимает коэффициент корреляции — 1. Это считается идеальной корреляцией и означает, что две валютные пары движутся одинаково.

Например, наблюдается положительная корреляция между стоимостью канадского доллара по отношению к доллару США и ценой на нефть. И наоборот, существует отрицательная корреляция между активами, которые обычно движутся в противоположных направлениях. Такая отрицательная корреляция обычно существует, например, между обменным курсами EUR/USD и USD/CHF. Метод удобен тем, что от пользователя нужно лишь выбрать инструменты, между которыми отслеживается связь. Появляется таблица онлайн, в которой в долях единицы или в процентах показывается уровень взаимосвязи между валютными парами, инструментами фондового рынка.